O sistema de comércio triplo da tela foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão médica não é nenhum acidente: O Dr. Elder trabalhou por muitos anos como um psychiatrist em New York Antes de se envolver em negociação financeira. Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo Trading For A Living (1993). Ele também falou em várias conferências importantes. Muitos comerciantes adotar uma única tela ou indicador que se aplicam a cada comércio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. Na verdade, a disciplina envolvida na manutenção de um foco em uma única medida está relacionada com a disciplina pessoal é, talvez, um dos principais determinantes de alcançar o sucesso como um comerciante. E se o seu indicador escolhido é fundamentalmente falho E se as condições no mercado mudarem para que a sua única tela não possa mais explicar todas as eventualidades que operam fora da sua medição O ponto é, porque o mercado é muito complexo, até mesmo os indicadores mais avançados Não posso trabalhar o tempo todo e sob todas as condições do mercado. Por exemplo, em uma tendência de alta do mercado. Os indicadores de tendência seguinte aumentam e emitem sinais de compra enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobre-comprado e emite sinais de venda. Em tendências de baixa, os indicadores de tendência a seguir sugerem uma venda curta. Mas os osciladores tornam-se oversold e emitir sinais para comprar. Num mercado que se move fortemente mais ou menos, os indicadores de tendência seguinte são ideais, mas são propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados comercializam gamas. Dentro de intervalos de negociação. Os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros. Para determinar um balanço de opinião de indicador, alguns comerciantes têm tentado a média dos sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas há uma falha inerente a esta prática. Se o cálculo do número de indicadores de tendência seguinte for maior do que o número de osciladores utilizados, então o resultado será naturalmente desviado para um resultado de tendência seguinte e vice-versa. Dr. Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas de média simples, tirando partido das melhores técnicas de tendência e oscilador. O sistema Elders pretende neutralizar os déficits de indicadores individuais ao mesmo tempo que serve para detectar a complexidade inerente aos mercados. Como um marcador triplo da tela na ciência médica, o sistema de troca triplo da tela aplica não um, não dois, mas três testes, ou telas, a cada decisão de troca, que dão forma a uma combinação de indicadores de tendência-seguinte e de osciladores. O problema dos quadros de tempo Há, no entanto, um outro problema com a tendência de tendências seguintes indicadores que devem ser resolvidos antes que eles possam ser usados. O mesmo indicador de tendência seguinte pode emitir sinais conflitantes quando aplicado a diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com gráficos intraday. Nesses gráficos de curto prazo, os indicadores de tendência a seguir podem flutuar entre os sinais de compra e venda em uma base horária ou ainda mais freqüente. Para combater este problema, é útil dividir quadros de tempo em unidades de cinco. Ao dividir os gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, há exatamente cinco dias de negociação por semana. Progredindo um nível mais, a partir de gráficos diários para horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para os comerciantes do dia. Os gráficos horários podem ser reduzidos para gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos a gráficos de dois minutos (denominador de cinco). O cerne deste fator de cinco conceito é que as decisões de negociação devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois prazos. Se você preferir analisar suas decisões de negociação usando gráficos semanais, você também deve empregar gráficos mensais. Se você day-trade com gráficos de 10 minutos, você deve primeiro analisar gráficos horários. Uma vez que o comerciante tenha decidido sobre o prazo para usar sob o sistema de tela tripla, ele ou ela rotula isso como o período de tempo intermediário. O prazo de longo prazo é uma ordem de cinco vezes mais e o prazo de curto prazo é uma ordem de grandeza menor. Os comerciantes que carregam seus comércios por diversos dias ou semanas usarão gráficos diários como seus frames de tempo intermediários. Seus quadros de tempo a longo prazo serão gráficos semanais quadros horários será o seu prazo de curto prazo. Os comerciantes do dia que prendem suas posições para menos do que uma hora usarão uma carta de 10 minutos como seu frame de tempo intermediário, uma carta de hora como seu frame de tempo a longo prazo e uma carta de dois minutos como um frame de tempo curto. O sistema de negociação triplo tela exige que o gráfico para a tendência de longo prazo ser examinado em primeiro lugar. Isso garante que o comércio segue a maré da tendência de longo prazo, permitindo a entrada em comércios em momentos em que o mercado se move rapidamente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado crescente faz um declínio mais breve as melhores oportunidades de curto prazo são indicados quando um mercado em queda rallys brevemente. Quando a tendência mensal é ascendente, declínios semanais representam oportunidades de compra. Os comícios horários proporcionam oportunidades de curto quando a tendência diária é descendente. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Por Raul Canessa C. Introdução A metodologia Triple Screen foi desenvolvida por Alexander Elder em 1985 como uma forma de negociação discricionária. No entanto, houve outros especialistas que tentaram desenvolver com algum sucesso sistemas de negociação automatizados usando este sistema de comércio para o comércio em mercados como Forex. Este método baseia-se na cuidadosa seleção de um quadro de tempo triplo que permite ao profissional fazer um diagnóstico confiável da tendência principal no mercado que ele está analisando, para que ele possa tirar o máximo proveito dos ciclos de amplitude média e do errático intraday Com o objetivo de abrir posições no mercado de forma mais segura. Nesta técnica de negociação a primeira tela é usada para detectar a amplitude ea direção da tendência principal. Por outro lado, a segunda tela é usada para capturar o quotwave do mercado. E finalmente a terceira tela pode ser usada para identificar um ponto de ruptura no mercado que permitem otimizar os pontos de entrada para abrir uma posição. De acordo com Elder, a relação de escala entre esses três períodos de tempo deve ser tão próxima quanto possível de um fator de 5 ou mais. Embora este número não tenha nada em particular, parece que é o que melhor se aproxima os resultados de outros estudos clássicos de tendências feitas por Robert Rhea e Charles Dow. Assim, por exemplo, os comerciantes que trabalham com gráficos diários devem ser usar como a primeira tela de um gráfico semanal, a fim de filtrar o ruído dos movimentos diários. Para a terceira tela, neste caso, é melhor trabalhar com gráficos de 1 hora cuja utilidade será para refinar o tempo quando entrar no mercado. Trading Instruments Esta técnica de negociação pode ser usado em qualquer mercado, incluindo Forex. Indicadores Os comerciantes podem definir diferentes combinações de prazos dependendo do seu estilo de negociação. No entanto, os seguidores do daytrading podem usar as seguintes combinações: Combinação 1: 120 minutos, 30 minutos e 5 minutos, respectivamente. Combinação 2: 60 minutos, 10 minutos e gráficos de 1 minuto para comerciantes mais ativos. Para cada tela (gráfico), Elder muitas vezes usam diferentes indicadores técnicos para confirmar a tendência em cada um deles e reforçar o sinal. Esses indicadores são os seguintes: Tela 1: O MACD e seu histograma. Tela 2: Osciladores de ciclo curto para aproveitar os movimentos de contra-tendência que apresentam as melhores oportunidades para abrir uma posição no mercado. Neste caso, os melhores indicadores são o oscilador estocástico. O R Williams. O Elder-Ray e o Índice de Força. Tela 3: Elder continua a usar os osciladores como indicadores favoritos. Entre estes indicadores, ele utiliza o Índice de Força alisado com uma EMA (Exponential Moving Average) de 2 períodos. Trading System Rules - Se a primeira tela apresenta uma tendência de alta ea segunda tela mostra um movimento contra essa tendência, o comerciante deve abrir uma posição longa no momento preciso em que terceira tela mostra que o momento é certo. Se a primeira tela apresentar uma tendência de alta e os osciladores da segunda tela indicarem um mercado de sobrevenda, o comerciante deve abrir uma posição longa se o oscilador da terceira tela mostrar um mercado de sobrevenda também eo preço estiver acima do máximo do dia ou da Sessão anterior. - Se a primeira tela apresentar uma tendência de baixa ea segunda tela mostrar um movimento de encontro a essa tendência, o comerciante deve abrir uma posição curta no momento exato que a terceira tela mostra que a hora é direita. Se a primeira tela apresentar uma tendência de baixa e os osciladores da segunda tela indicarem um mercado de sobrecompra, o operador deve abrir uma posição curta se o oscilador da terceira tela mostrar um mercado de sobrecompra também eo preço estiver abaixo do mínimo do dia ou da Sessão anterior. - Se a primeira e segunda tela tiver a mesma direção, ou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, a melhor recomendação é que o comerciante deve esperar por uma melhor oportunidade para entrar no mercado. Uma vez que entramos no mercado, colocamos paradas de proteção de acordo com as seguintes regras: Se abrimos uma posição longa, a perda de parada deve ser colocada em algum lugar abaixo do mínimo do dia ou abaixo da barra mínima (ou vela) do dia anterior , O que for menor. Se abrimos uma posição curta, a perda de parada deve ser colocada em algum lugar acima da alta do dia ou acima da barra alta (ou vela) do dia anterior, o que for maior. Se o comércio está desenvolvendo em nosso favor, podemos mover a perda stop para quebrar mesmo. Neste caso, a regra afirma que protegemos 50 dos pips ganhos. Os comerciantes que negociam no longo prazo, devem permanecer no mercado até que a tendência da primeira mudança de tela ou a perda de parada é executada. O comerciante nunca deve voltar atrás na crença de que o mercado está tendo apenas uma correção, você deve sempre proteger os lucros. No caso de comerciantes que comercializam a curto prazo podem usar os osciladores da tela 2 e 3 para entrar e sair do mercado. Por exemplo, se a primeira tela mostrar uma clara tendência de alta eo oscilador da segunda tela estiver na área de sobrevenda, o comerciante deve abrir uma posição longa que deve ser fechada quando o oscilador atingir a zona de sobrecompra. Notas adicionais sobre este sistema de negociação Esta técnica de negociação de Alexander Elder é uma abordagem interessante porque leva em conta os diferentes movimentos e tendências do mercado apresentado em diferentes prazos. Geralmente, a maioria de comerciantes usam apenas uma tela e um ou dois indicadores negociar no mercado. O problema é que um único gráfico e indicador não pode cobrir todas as eventualidades que podem ter o mercado. Mesmo os indicadores mais avançados são incapazes de trabalhar o tempo todo porque o mercado é muito complexo. A vantagem do sistema comercial mais antigo é que o mercado não sofre nem um, nem dois, mas três testes exclusivos, ou telas, para cada decisão de negociação. Esses testes são formados por uma combinação de indicadores de tendência e osciladores. O sistema é concebido de forma a neutralizar as falhas dos indicadores individuais e, ao mesmo tempo, serve para detectar a complexidade intrínseca do mercado. Exemplo da aplicação da técnica da tripla tela Neste caso, assumimos que o comércio com base em gráficos de 1 dia assim que as configurações das três telas são as seguintes: Primeira tela Esta é a tela 1 em que usamos um gráfico semanal e Um histograma MACD que são utilizados para detectar a amplitude ea direcção da tendência. Neste caso, esta tendência parece estar em uma tendência de baixa, mas aparentemente está perto de um apoio importante que poderia virar a tendência, pelo menos momentaneamente. Segunda tela Esta é a tela 2 na qual usamos um gráfico diário que serve para capturar a quotwave do mercado. Neste caso usamos osciladores de ciclo curto que permitem aproveitar os movimentos de contra-tendência. Neste gráfico, utilizamos um oscilador estocástico, o R Williams eo Índice de Força, que aparentemente mostram uma possível mudança na tendência que poderia ser simplesmente uma correção da tendência maior. Este sinal é mostrado especialmente pelo estocástico. Terceira Tela Finalmente, a terceira tela é um gráfico de 1 hora que usa como o indicador principal o Índice de Força para capturar a quottip da wavequot. Neste caso, este indicador é alisado com um EMA de 2 períodos. Este gráfico é usado pelo comerciante para decidir em que ponto ele vai entrar no mercado e onde ele vai corrigir a perda de parada e os pontos de tomada de lucro da posição. Como o gráfico mostra, o mercado não tem uma tendência claramente definida e está esperando o momento apropriado para produzir uma fuga em qualquer direção, embora aparentemente ele tenta entrar em uma tendência de subida como mostrado na segunda tela, que está apresentando alguns Sinais de uma mudança na tendência predominante. No entanto, como o Índice de Força é praticamente zero, o profissional deve esperar que o mercado faça a pausa final antes de abrir uma posição. 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Essa abordagem profissional para negociação é totalmente oposto ao estilo de um não-profissional. O iniciante normalmente vai abrir negócios sem análise completa e adiar continuamente fechá-los na esperança de que o mercado vai virar para uma direção favorável. Os resultados dessa negociação são óbvios. Também deve ser notado que os métodos de Alexander Elder arent apenas uma abordagem mecânica, mas são mais provável o método de negociação na exchange. This é como se se está a tentar encontrar ilhas de ordem em um oceano de caos. Os momentos em que a multidão que está desorganizada a maior parte do tempo cai sob a influência de uma tendência poderosa, todos irão correr em uma direção. O sistema de comércio de impulso exige um alto nível de auto-disciplina, porque não é fácil dar uma instrução para o corretor quando o mercado já está em execução. É ainda mais difícil fechar uma posição lucrativa sem esperar por uma inversão de tendências. Nunca sinto muito que você fechou os negócios antes que a tendência atingisse seu fim. Nunca use este sistema se você tende a mostrar uma falta de auto-disciplina. Sistema de negociação Screen Triplo - Parte 4 O sistema de negociação triplo tela baseia-se em empregar o melhor dos indicadores de tendência seguinte e osciladores para tomar decisões comerciais. Os comerciantes estão principalmente preocupados com quaisquer divergências observadas entre as leituras de um indicador de tendência a longo prazo, como um histograma de divergência de convergência média móvel semanal (MACD) e a leitura relativamente mais curta de um oscilador como o índice de força, Elder-Ray . Estocástico ou Williams R. A quarta seção desta série irá examinar os meios pelos quais um comerciante iria usar o Elder-Ray oscilador como a onda do mercado. Que é a segunda tela do sistema de tela triplo comerciantes. Segundo Tela - Elder-Ray Elder-Ray, criado pelo Dr. Alexander Elder, é baseado nos conceitos de poder de touro e poder de urso, a força relativa de touros e ursos no mercado. O poder de Bull mede a capacidade dos touros de mercado para empurrar os preços acima do consenso médio de valor, que é o preço real em que um estoque particular passa a ser negociado por um determinado ponto no tempo. O poder do urso é a capacidade dos ursos de conduzir preços mais baixos do que os preços atuais. Ou o atual consenso médio de valor. Usando um indicador de tendência de longo prazo, talvez um histograma MACD semanal, os comerciantes podem identificar a direção da tendência de longo prazo. Poder de Bull e poder de urso são então usados para encontrar negócios nas cartas diárias que se movem na mesma direção que a tendência semanal. A tripla tela ganha seu rótulo de triagem porque elimina todos os sinais, mas aqueles na direção da tendência: se a tendência semanal é para cima, apenas os sinais de compra são retornados de Elder-Ray. Se a tendência semanal é baixa, apenas Elder-Ray vender sinais são considerados. Comprar sinais Há duas condições absolutamente essenciais que precisam estar no lugar para os comerciantes a considerar a compra: 1) a tendência semanal deve ser para cima, e 2) suportar poder, como representado em Elder-Ray, deve ser negativo, mas a subir. A segunda condição - poder de urso negativo - vale a pena explorar. A condição oposta, em que o poder do urso é positivo, ocorre em uma tendência de alta descontrolada, um ambiente de mercado perigoso para a negociação, apesar da força aparente da tendência. O problema com a compra em uma tendência de alta do runaway é que você está apostando na teoria do tolo maior. Que afirma que o seu lucro será realizado apenas por eventualmente vender a alguém disposto a pagar um preço ainda mais elevado. Quando o poder do urso é negativo, mas aumentando, os ursos estão mostrando um pouco de força, mas estão começando a escorregar mais uma vez. Ao colocar uma ordem de compra acima do máximo dos últimos dois dias, a sua ordem de paragem será preenchida apenas se o rali continuar. Depois de ter ido muito tempo. Você pode proteger sua posição com uma parada abaixo da menor menor menor. As divergências bullish entre poder do urso e preço (consenso médio do valor) representam os sinais os mais fortes da compra. Se os preços caírem para uma nova baixa, mas o poder do urso mostra um fundo mais alto, os preços estão caindo e os ursos tornam-se mais fracos. Quando o poder do urso se move acima deste segundo fundo, você pode comprar confortavelmente um número maior de partes do que você faria normalmente em sua posição usual. Você também pode usar Elder-Ray para determinar o melhor momento para vender sua posição. Ao acompanhar o padrão de picos e vales em poder de touro, você pode verificar o poder dos touros. Empilhando os picos no preço real contra os picos no poder de touro, você pode determinar a força da tendência de alta - se cada novo pico de preço vier junto com um novo pico em poder de touro, a tendência de alta é segura. Quando os preços atingem uma nova alta, mas o poder de touro atinge um pico menor que o de seu rali anterior, os touros estão perdendo seu poder e um sinal de venda é emitido. Shorting Elder-Ray como a segunda tela no sistema de negociação triplo tela também pode ser usado para determinar as condições em que o encurtamento é apropriado. As duas condições essenciais para o curto prazo são, em primeiro lugar, que a tendência é para baixo e, em segundo lugar, que a potência bull é positiva, mas a queda. Se o poder do touro já é negativo, vendendo curto é inadequado porque ursos têm controle sobre os touros do mercado. Se você vende curto nesta condição, você está apostando efetivamente que os ursos têm força suficiente para empurrar touros ainda mais longe sob a água. Além disso, como no caso discutido acima, em que o comerciante detém uma posição longa durante o poder de urso positivo, você está apostando na maior teoria do tolo. Quando o poder do touro é positivo, mas caindo, os touros conseguiram agarrar um pouco de força, mas estão começando a afundar mais uma vez. Se você colocar uma ordem curta abaixo do mínimo dos últimos dois dias, você receberá uma execução de ordem somente se o declínio continuar. Você pode então colocar um batente protetor acima da última menor menor. As divergências entre bull bull e os preços (consenso médio de valor) dão os sinais de curto-circuito mais fortes. Se os preços atingirem uma nova alta, mas o poder do touro atinge um top mais baixo. Os touros são mais fracos do que antes, ea tendência de alta pode não continuar. Quando o poder de touro polegadas para baixo a partir de um top inferior, você pode vender com segurança curto uma posição maior do que o habitual. Você também pode determinar quando para cobrir suas posições curtas com base em uma leitura de Elder-Ray. Quando sua tendência de longo prazo está abaixo, a potência do urso indicará se os ursos estão se tornando mais fortes ou mais fracos. Se um novo baixo preço ocorre simultaneamente com um novo baixo na potência de urso, a tendência de baixa atual é relativamente segura. Uma divergência bullish emite um sinal para cobrir seus shorts e preparar-se para entrar em uma posição longa. As divergências bullish ocorrem quando os preços bateram um ponto baixo novo e a potência do urso golpeia um fundo mesmo mais raso. Quando os ursos estão perdendo seu ímpeto e os preços estão caindo lentamente. Tanto para as posições longas quanto para as curtas, as divergências entre o poder do touro, o poder do urso e os preços indicam as melhores oportunidades de negociação. No contexto da tendência de longo prazo indicada pela nossa primeira tela de mercado, Elder-Ray identifica o momento em que o grupo dominante de mercados vacila abaixo da superfície da tendência. The Bottom Line Para mais informações sobre a segunda tela do triplo ver Triple Screen Trading System - Parte 5. Você também pode verificar Parte 1. Parte 2 e Parte 3 desta série. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo.
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